[Forecasting] 부분자기상관과 시계열의 주파수 분석

 

부분자기상관

1. 표본부분자기상관계수

1) 시계열 $Z_{t+h}$로부터 $Z_{t+1}$, ..., $Z_{t+h-1}$의 영향력을 제거

2) 시차가 h인 표본부분자기상관계수

 

2. 부분상관도표

x축 시차(h) , y축 표본부분자기상관계수

-> 부분자기상관계수가 유의적으로 0과 다른지 검정한다

검정을 위해서는 분포가 필요하다.

 

1) 백색잡음계열

2) 

 

시계열의 주파수 분석

1. 시계열의 주파수 정보

시계열은 특정한 주기의 변동들이 모여서 만들어진다.

- 주기가 긴 시계열은 저주파 변동을 가진 시계열이다.

- 주기가 짧은 시계열은 고주파 변동을 가진 시계열이다.

 

2. 삼각함수

주기를 잘 대표할 수 있도록 측정하는 것이 삼각함수다.

 

3. 시계열의 주파수 정보

- 시계열

$f$ :주파수즉단위시간당순환의수를의미

$p$ : 주기 -> 주파수 : $f = 1/p$